Slippage es la diferencia entre el precio esperado y el precio final de ejecución, causada por cambios de precio y profundidad de liquidez durante una operación.
En palabras simples
- En AMMs, swaps grandes mueven el precio dentro del pool.
- En mercados volátiles, el precio cambia entre firma e inclusión.
- Se controla con tolerancia de slippage (pero puede revertir).